【文华财经功能介绍】:Wh8程序化交易委托方式如何设置?

    我们在程序化交易的时候,经常需要指定信号的委托方式

    软件提供市价、对价、连续追价,以及N秒不成交自动撤单等多种委托方式

    该贴中会给大家详细介绍一下不同委托方式的设置方法,方便大家选择适合自己的委托方式

    从以下几个方面进行讲解:

    1、默认委托方式

    2、不同信号使用不同的委托方式

    3、不同委托方式含义及设置方法

    一、默认委托方式
    设置方式:
    在下单版》设置》程序化参数》默认下单价格中设置
    适用于:
    1、模型未编写信号委托价格,按照默认执行
    2、模型编写部分信号委托价格,剩余信号按照默认执行
    例:模型中含有BK,SK,BP,SP这4个信号,模型中指定BK,SK为开盘价开仓,BP,SP未指定价格
    那么BP,SP则按下单版中设置的委托价格进行委托
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    二、不同信号使用不同的委托方式
    编写函数:
          SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE,IsCancel)  不同的信号设置不同的委托方式
    函数各项所表达的含义:
    1、SIG位置为交易指令
    包括BK \ SK \ BP \ SP \ BPK \ SPK \ CLOSEOUT \ STOP \ STOP1
    注:
    (1)一个模型中,相同指令只能有一种委托方式。例:市价委托BK
    (2)不同指令可以设置有不同的委托方式。例:最新价委托SK,市价委托BP
    2、PRICE位置为委托价格
    包括以下八种:

    (1)NEW_ORDER 最新价(4楼)

    (2)PASSIVE_ORDER 排队价(4楼)
    (3)ACTIVE_ORDER 对价(4楼)
    (4)TRACING_ORDER 自动连续追(5楼)
    (5)CMPETITV_ORDER 超价(6楼)
    (6)LIMIT_ORDER 市价(7楼)
    (7)SIGPRICE_ORDER 触发价(7楼)
    (8)指定价 (7楼)
    3、IsCancel 控制是否启用终止下单
    IsCancel处写入CANCEL_ORDER表示启用终止下单程序,即:根据PRICE委托后,N秒不成交自动撤单并终止下单
    IsCancel处不写、或写入其他内容,则代表不启用终止下单
    注:
    (1)参数N,在下单版》参数设置》程序化参数中进行设置
    (2)终止下单不考虑小节休息,即N秒不成交,自动撤单并终止下单,如果撤单终止时间,刚好在在小节休息中,则小节结束第一笔行情来的时候执行撤单
    (3)BP、SP、BPK、SPK、CLOSEOUT、STOP、STOP1信号不支持设置终止下单
    例:
    H>HV(H,10),BK; //最高价创10周期新高,开仓
    C>BKPRICE+10*MINPRICE,SP; //10个点止盈
    C<BKPRICE-5*MINPRICE,SP; //5个点止损
    SETSIGPRICETYPE(BK,NEW_ORDER,CANCEL_ORDER); //BK指令以最新价委托,设置60s不成交终止下单
    AUTOFILTER; //启用一开一平信号过滤机制

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    三、不同委托方式含义以及设置方法
    1、NEW_ORDER 最新价
    委托方式为NEW_ORDER时支持回测,计算信号价格为信号发出时的最新价
    应用:
    (1)收盘价模型,当前k线出信号,价格取下一根k线开盘价委托
    (2)指令价模型,盘中出信号立即下单,以盘中触发信号条件时的价格委托
    (3)指令价模型,出信号N分钟确认信号下单,以信号发出委托时对应的最新价委托
    例:
    MA5:MA(C,5); //定义MA5为5周期均线
    MA10:MA(C,10); //定义MA10为10周期均线
    CROSS(MA5,MA10),BK; //5,10均线金叉,买入开仓
    CROSSDOWN(MA5,MA10),SP; //5,10均线死叉,卖出平仓
    SETSIGPRICETYPE(BK,NEW_ORDER); //BK指令以最新价委托,不启用终止下单
    AUTOFILTER; //启用一开一平信号过滤机制
    注:
    模型中未设置SP的执行方式,则按照默认下单方式执行,参考2楼
    2、PASSIVE_ORDER 排队价
    不支持主图回测,计算信号价格为信号发出时的排队价
    排队价,指的是买入时以买一挂单价委托,卖出时以卖一挂单价委托
    3、ACTIVE_ORDER 对价
    不支持主图回测,计算信号价格为信号发出时的对价
    对价,指的是买入以卖一挂单价委托,卖出以买一挂单价委托
    4、TRACING_ORDER 自动连续追
    不支持主图回测,信号触发时以追价的方式进行委托
    追价,是指单子没有及时成交的情况下,撤掉委托,以有利于成交的价格为委托价,重新发委托
    设置:
    追价首次下单委托价格,在下单版》设置》程序化参数》追价首次下单价格中设置
    连续追价参数设置,在下单版》设置》追价参数中设置
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    注:
    1、自动连续追价触发条件为N秒没成交,表示首次启动追价的间隔时间,以及“阶梯追价”中“阶梯”的触发时间
    2、追价价格设置为“阶梯追价”时,在对价的基础上,第一次超1个,第二次超2个,以后每次都超3个价位(这里的对价,是N秒没成交,再次追价时的实时对价)
    3、追价终止中的数字,表示追价下单偏离首次下单价格超过多少个价位即停止追价,并撤单(追价为市价时不受此选项的控制)
    4、股票合约不支持追价
    例:
    MA5:MA(C,5); //定义MA5为5周期均线
    MA10:MA(C,10); //定义MA10为10周期均线
    MA20:MA(C,20); //定义MA20为20周期均线
    CROSS(MA5,MA10),BK; //5,10均线金叉,买入开仓
    CROSS(C,MA20),BK; //最新价上穿20均线,买入开仓
    CROSSDOWN(MA5,MA10),SP; //5,10均线死叉,卖出平仓
    SETSIGPRICETYPE(BK,TRACING_ORDER); //SK指令以自动连续追,不启用终止下单
    SETSIGPRICETYPE(SP,ACTIVE_ORDER); //SP指令以对价委托,不启用终止下单
    AUTOFILTER; //启用一开一平信号过滤机制

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    BK执行过程:
    设置模型中所有BK 执行自动连续追价的委托方式
    初次下单以最新价委托;
    委托挂单20秒不成交,撤单,重新以当时的对价超1个点位委托;
    再次挂单20秒不成交,撤单,重新以当时的对价超2个点位委托;
    ...
    当再次挂单价格超过首次下单价9个点位的时候,停止追价,并撤单
    5、CMPETITV_ORDER 超价
    不支持主图回测,计算信号价格为信号发出时的超价
    超价效果,是在设置的基准价的基础上增减设置的最小变动价位进行委托
    设置:
    下单基准价,在下单版》设置》超价的基准价中进行设置
    超价的点数,在下单版》设置》超价参数》国内合约超价参数中设置
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    6、LIMIT_ORDER 市价
    不支持主图回测,计算信号价格为当日的市价
    市价,指涨跌停价格,买入以涨停价委托,卖出以跌停价委托
    7、SIGPRICE_ORDER 触发价
    不支持回测,计算信号价格为满足条件时的最新价
    应用:
    收盘价模型,当前k线出信号,价格取当前k线的收盘价委托
    注:对比NEW_ORDER 最新价
    收盘价模型实盘信号委托过程:当根k线收盘满足条件,下一根K线第一笔行情来的时候委托
    》》设置触发价,委托时以出信号那根k线的收盘价委托
    》》设置最新价,委托时以下一根k线第一笔行情价格,也就是开盘价委托
    如果开盘跳空,那么最新价委托,和触发价委托会相差很多
    8、指定价
    不支持回测,计算信号价格为指定价格
    可以手动指定确定价格,或者根据函数计算的价格,指定价超过涨跌停价,则以涨跌停价委托
    例:
    MA5:MA(C,5); //定义MA5为5周期均线
    MA10:MA(C,10); //定义MA10为10周期均线
    CROSS(MA5,MA10),BK; //5,10均线金叉,买入开仓
    CROSSDOWN(MA5,MA10),SP; //5,10均线死叉,卖出平仓
    HH:HHV(H,10);//取10周期最高价
    SETSIGPRICETYPE(BK,HH); //以10周期最高价发BK委托
    SETSIGPRICETYPE(SP,2000);//以2000的价格发SP委托
    AUTOFILTER;
    
    注:
    数据合约与交易合约不一致,比如,螺纹指数出信号,交易螺纹主力,委托价格为指定价HH
    那么HH则是取指数合约的价格,但是指数与主力可能相差很大,会出现委托不成交,或超过交易合约市价的情况
    所以当数据合约与交易合约不一致时,不建议使用指令价委托
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