一个系统交易者的对白

我是一个系统交易者,拥有自己的交易系统。之所以能够在交易场上生存下来,秘诀就是把自己当成“交易机器人”。一个系统交易者的对白
2004年――2007年,我主要从事外汇保证金交易,2005年我在新加坡参加真实资金(10万美元)外汇交易获得比赛第四名。
那段时间,我和一位交易员同事关系密切,他为人谦和,业绩良好,我们经常交流交易心得。
他也是系统交易者,和我一样,他把自己看成“交易机器人”。但是,机器人之间由于型号不同,偶尔会产生系统不兼容的现象。这样,我俩的对话就比较有趣。
刚认识不久的时候,一次洗浴之后,我们坐在3楼的茶艺室,聊了起来,下面是我和Z先生的对话。
我:“平时看不看外汇分析?”
Z:“在市场上,如果有100个分析师,肯定会分成三派:看涨,看跌,盘整。这三种人都有自己的理由,谁也说服不了谁。但是,市场只有一种表现,要么涨,要么跌,要么盘整,因此,在交易的过程中,你肯定只能做一个方向,你必须有自己独到的看法和交易的策略,所以根本不用去管分析师怎么说。”
我:“也就是说,评论分析毫无价值?”
Z:“起码对于已经建立了有效交易系统的投资者确是如此。对于初学者,还是有些帮助的。这种帮助主要体现在,交易实战会让他们明白分析师的文章是挽救不了什么的,最终还是回到构建自己的交易系统上来。”
我:“非常同意你的观点,尽管说得有些绝对,却是过来人语。你的交易策略是什么,方便透露吗?”
Z:“太方便了。就是5分钟和120分钟的指标同时交叉,顶背离和底背离,简单得不能再简单了。我只做我熟悉的技术形态,不管是哪一组货币,不管是向上交叉还是向下交叉,我肯定要下单交易。反正我预先为每一次冒险准备了25点的亏损额度,一旦触及这个底限,我就认赔出场。如果市场不能把我淘汰出局,就该我赚钱了。告诉你,我一直坚持这个原则,赚钱的交易为80%,赔钱的时候只有20%。而且,每一次赔的钱都在我的控制范围之内。
在方法和交易原则面前,我就是一个机器人。不要跟我谈别人怎么看待市场,也不要跟我谈消息,我只相信我的这一点点技术和交易原则。对于我的每一次交易来说,其他的东西都是毫无意义的。”
(我知道,他用在外汇市场上赚的钱买了房子和车子,每年还要携全家到国外旅游2-3次。)
我:“你如何执行自己的交易原则和止损的纪律?”
Z:“交易其实很简单,任何时候,止损都是第一位的,懂得止损才有资格赚大钱。每次到了我的亏损额度,我都毫不犹豫地止损出场,尽管有时证明我只需要忍受多几个点的亏损就能赚大钱,但是,我从来都不后悔,因为,自己的交易原则是不能破坏的。
你想想看,在一个激烈搏杀的市场上,你的生存之道就是这么一点点原则,你都不自觉遵守,你难道有十个脑袋不成?一个头脑正常的投机者必须对市场和自己诚实守信,必须老老实实做人,遵守原则和纪律。
一旦发现自己判断错误,就老老实实把自己准备好的银子交给那些判断正确的投机者。反过来,你一旦判断正确,别人也会乖乖地把钱交给你的。市场其实就是这么简单,没有太多的理论。它是所有投机者之间的资金实力、技术和纪律的博弈。”
我:“真是说到点子上了。你就只做自己熟悉的形态吗?”
Z:“难道这还不够吗?你知道,一年之内,我有120次交易机会。经过优选之后,我只做其中的60次交易。我有50次赚钱的机会,每次赚120点以上。我每次至少做一手交易,就算一手吧,一次就赚1200美元。通常这笔交易只需要几个小时就完成了,一年下来就是6万美元!这难道还不够吗。一个人打工一年能赚多少?”
我:“确实如此,赚钱本来不容易。交易这个行当,未必能大富大贵,总比打工族强一些了。你在外汇市场做了5年多了,在这个常人不敢做的高杠杆市场,长期生存的秘诀是什么?”
Z:“自信,绝对的自信,无条件的自信。其实,市场是很简单的,我交了大量学费之后,我才弄明白这一点,是我们自身的性格缺陷把简单的事情弄复杂了。市场再凶猛,在我的交易原则面前,它也对我无可奈何。
我每时每刻都以市场为尊,市场就是我的上帝,也是我的饭碗。我能不尊重它吗?!同时,我尊重市场,这也正好是我的自信所在,应该说,是我的信仰。如果你要我信仰一种宗教,我会毫不犹豫地信仰‘技术指标背离教’。”
我:“你的止损单是如何设定的?”
Z:“止损的原理其实很简单。假如你在外汇市场存放了5万美元的保证金,做杠杆交易,在20-400倍之间选择。假定你每次只做一手(欧元/美元,或英镑/美元,或澳元/美元),如果做错了,你计划每次止损25点,也就是250美元;如果做对了,按照我的技术,每次最少可以赚120点,也就是1200美元。从理论上讲,你的5万美元够你止损200次,而我的技术赚钱的概率是80%,赔钱的概率是20%,这意味着在200次交易中,我可以赚19.2万美元,而赔钱最多只有1万美元。这样,我就可以赚到18.2万美元。这个道理谁都清楚,非常简单。”
我:“这就是你在外汇市场上的赢利模式了。”
Z:“对,可以这么说。这就是我在外汇市场的生存之道,也是我的赢利模式。我们这些投机者,要在激烈的市场上赚一点银子,就要不断地复制自己成功的赢利模式。”  ......

期货短线高手之心得精华 心得体会珍藏版 期货知识

期货短线高手之心得精华 心得体会珍藏版

期货短线高手之心得精华 市场永远是在无序的波动之中,炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断,而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润,绝对不能隔夜持仓。短线交...
交易高手终极感悟 量化交易

交易高手终极感悟

自从有了资本市场,人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场,各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生,正统的如学院派、基本分析派和技术分析派,边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。如此等等,不一而...
是否仍然需要投资黄金? 黄金外汇

是否仍然需要投资黄金?

从黄金交易所交易基金(ETF)到黄金股票以及购买实物黄金,投资者现在可以在投资皇家金属时有几种不同的选择。但黄金的目的到底是什么?为什么投资者甚至不愿意投资黄金市场?事实上,在过去的几十年里,这两个问...