期货交易怎么计算当天总盈亏(用简单的例子说明)

    期货交易怎么计算当天总盈亏

    期货交易当日盈亏=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量的加总+(当日结算价-买入成交价)*买入量的加总+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

    期货盈亏的计算方法采用逐日盯市制度,即每日无负债制度,一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面。

    期货交易怎么计算当天总盈亏(用简单的例子说明)

    1、计算浮动盈亏

    结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏,确定未平仓合约应付保证金数额。

    计算方法公式:浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费。结果如果是正值,则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损,负值则刚好相反。

    如果帐户出现浮动亏损,保证金数额不足维持未平仓合约,结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额,即追加保证金,否则将予以强制平仓。

    如果帐户是浮动盈利,不能提出该盈利部分,除非将未平仓合约予以平仓,变浮动盈利为实际盈利。

    2、计算实际盈亏

    平仓实现的盈亏称为实际盈亏。

    多头实际盈亏的计算方法公式:盈/亏=(平仓价-买入价)×持仓量×合约单位-手续费。

    空头盈亏的计算方法:盈/亏=(卖出价-平仓份)×待仓量×合约单位-手续费

    期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解:

    计算公式

    ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益

    ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金

    ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏

    平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

    平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

    ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏

    持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

    持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

    公式较多,但是并不复杂

    ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

    ⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费一览表》

    ⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

    ⑧客户权益=当日结存

    ⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金一览表》

    ⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用

    ⑪风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%

    案例一

    某投资者18年11月28日帐户入金30.000元,当天在3200点时买进开仓RB1905合约5手,当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2.双边收取,平今时平仓收取成交金额的万分之6.交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。

    11月28日帐户情况:

    手续费=3200×10×0.00012×5=19.2

    持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)

    客户权益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)

    保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)

    可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)

    风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式⑪)

     案例二

    11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1905合约5手。当RB1905合约期货价格跌到3150点时,卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓,故今仓还剩3手),当日RB1905合约结算价为3226点。

    期货交易怎么计算当天总盈亏(用简单的例子说明)

      11月29日帐户情况:

    手续费=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3

    平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)

    持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)

    客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)

    保证金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)

    可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩)

    风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)

    追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9

    需要注意的是,对于如螺纹钢这样的有夜盘品种,如果该投资者在当日晚上20:50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户,在20:55分后公司将有权执行强制平仓。

    对于没有夜盘的品种,如果投资者在下一个交易日上午8:50以前未将不足保证金汇入其期货账户,在8:55分后公司将有权执行强制平仓。

     案例三

    期货交易怎么计算当天总盈亏(用简单的例子说明)

      11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元,11月30日无任何操作,当日RB1705合约结算价为3040.

    11月30日帐户情况:

    持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

    客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

    保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

    可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

    风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

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