1.库安的宽语言采用类C语言语法，编译运行模式使公式运行速度更快 许多投资者在量化交易、编写模型的过程中，都会遇到一些困扰。现有的函数无法满足日渐丰富的交易思路，现有的编写方法在复杂思路...
期货知识
文华财经wh9软件亮点推介
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超长k线数据案例一：超长k线数据测试
前言 问题一：超长的K线数据有什么用？ 以上期所的螺纹钢合约为例，螺纹钢2009年挂牌交易至今，已经有超过10年的历史数据。前8年的历史数据囊括了2009年的急涨急跌行情、2011年的震荡行情、201...
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TICK逐笔数据案例一：挂单统计策略TICK数据回测
前言 散户眼中的TICK数据：成交价 机构眼中的TICK数据：成交价+委托价 文华提供的TICK数据：成交价+五档委托价+大单统计数据 相比交易接口提供的一档数据，文华的五档数据能够为算法交易提供更大...
量化交易
手动交易+算法交易案例四：实现自己的止盈止损策略
软件中会提供几种默认止盈止损策略，但有时还是无法完全满足用户的多样性需要，算法交易模型的函数可取到盘口价格和持仓合约的信息（持仓价格、数量、和盈亏等），通过编写算法交易模型可定制属于您自己的止盈止损策...
量化交易
手动交易+算法交易案例三：分批下单，实现大单拆分
大客户由于资金量大，满足模型条件时如果一次下单手数过多很可能无法成交或直接将价格打穿。通过加载自己编写的分批算法交易模型，可在下单时由系统自动拆分成合适的小单分批委托，也可由算法交易模型监测价差过大时...
量化交易
手动交易+算法交易案例二：追价算法交易模型确保成交
模型满足开仓条件发出委托信号后，因行情变动快，加之下单手数多等原因，可能无法快速成交。通过加载追价算法交易模型，可及时将没有成交的部分进行自动撤单，然后自动按照编写的价格方式重新发出委托，如果出现价差...
量化交易
手动交易+算法交易案例一：手动下单调用算法交易
前言 随着资金规模的增大，传统的手动委托方式，委托速度慢、误操作多、成交滑点大、止损不及时的劣势会越来越明显。 算法交易通过对期货账号交易信息的获取，实现了替代手动控制交易过程的功能。通过对持仓信息、...
量化交易
量化+算法交易案例二：策略模型+追价算法
模型的成交滑点已经越来越受到交易者的重视，在实际交易过程中，我们往往会用到追价下单，而单一的追价模式，遇到极端行情会无限制的撤单重发，导致成交滑点不断增大，那么我们是否可以尝试给追价设定一个范围，在保...
量化交易
量化+算法交易案例一：策略模型+信号控制算法
前言 随着期货市场量化策略的增加，量化交易的资金规模不断增大，越来越多的交易者发现成交滑点一直处于上升趋势。与其为了提高几毫秒的委托速度花费大量成本到硬件设施上，不如将研究重点转移到算法交易上。 ...
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期权算法模型案例二：期权市场波动套利之熊市熊市看跌期权垂直套利
熊市看跌期权垂直套利 该策略是看淡后市的保守投资策略。投资者看淡后市，但认为后市未必后大跌，反而市况可能会进入反复调整，因此时间价值的损耗可能对单独买入看跌期权不利。另外，投资者希望可以减少支出，如果...
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